- 投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0。15方差为0。0?
- 把他的财富的30%投资于一项预期收益为0。15方差为0。04的风险资产70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益和标准差分别是多少？
- 该投资组合为一风险资产与一无风险资产构成的组合，组合的预期收益率
E(Rp) = ∑E(Ri)Wi = 0.15*0.3+0.06*0.7 = 8.7%
组合的标准差取决于风险资产的标准差及其权重
σp = wσ = 30%*(0.04)^(1/2) = 6%
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